分享一个处理多周期策略的思路和部分代码

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分享一个处理多周期策略的思路和部分代码：

获取k线时根据不同周期分别储存：

len(getattr(context, f”close_{context.periods[0]}_array”)) < 241

and len(getattr(context, f”close_{context.periods[1]}_array”)) < 241

and len(getattr(context, f”close_{context.periods[2]}_array”)) < 31

and len(getattr(context, f”close_{context.periods[3]}_array”)) < 31

计算指标时根据不同周期分别储存：

# 按周期存储当前周期的信号

setattr(context, f”count_buy_sig_{period}_array”, count_buy_sig)

setattr(context, f”count_sell_sig_{period}_array”, count_sell_sig)

生成信号时遍历不同周期：
# 遍历两个交易周期

for period_name in context.trade_name:

# 提取当前周期状态

period_state = context.trade_signal[period_name]

# 获取当前周期的独立持仓

period_long_vol = period_state[“long_hold_vol”] # 多头持仓

period_short_vol = period_state[“short_hold_vol”] # 空头持仓

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