回测无数据？3 个关键排查步骤帮你搞定

在进行量化交易的时候，经常会遇到这样的情况，编写策略完成后，在期魔方进行策略回测时，进度条到 100% 后点击 “详情”，却看不到任何交易数据，甚至页面强制刷新，导致回测结果无法分析。这里结合平台数据逻辑和用户实操案例，整理出核心排查方向。

1.检查基础函数是否正确调用

策略交易时，依赖数据发出交易信号，数据获取是通过期魔方平台提供的函数获取的，如果在使用时传入的参数有误，比如一些不存在的参数，就会导致获取不到数据。

2.确认策略是否包含完整交易逻辑

若策略仅保留框架代码（如只有on_init、on_tick等空函数），未编写开平仓条件、指标计算等核心逻辑，回测时不会产生任何交易，自然无数据输出。

判断方法：查看代码中是否有buy_open（开多）、sell_close（平多）等报单函数，以及均线交叉、突破等开仓条件判断逻辑。例如双均线策略中，需包含以下核心逻辑：

# 双均线金叉判断（5日均线上穿20日均线）
if context.ma5_array[-2] <= context.ma20_array[-2] and context.ma5_array[-1] > context.ma20_array[-1]:
    if context.position == 0:
        buy_open(1, context.base_instrument_id)  # 开多仓
        context.position = 1

3.区分策略是否支持回测模式

部分策略（如 “自动移仓换月”）的逻辑依赖实盘任务中的实时数据（如主力合约映射），回测模式下无法获取这些数据，会导致回测无结果。

解决方法：了解调用的函数使用场景，以及在任务和回测的返回值区别，这样可以让我们在编写策略时，区分不同场景下函数的使用，以及调用的字段。

补充建议：编写策略时，可以使用 put_log()添加日志调试，验证数据是否获取正常，逻辑是否正确。回测后查看日志目录（C:\Users\用户名\AppData\Local\qmfquant\logs\backtest_server）。