同一根 K 线多次开仓？用 on_bar_run 函数轻松解决

经常有朋友遇到这样的问题，在编写基于 K 线的策略时，明明只希望每根 K 线触发一次开仓，却出现 “同一根 K 线内多次开仓” 的情况，导致持仓数量异常，回测收益失真。这一问题的核心原因是策略逻辑写在了on_tick函数中，未过滤 “非新 K 线” 的 tick 数据。

1.为什么会多次开仓？

on_tick函数的触发频率与行情报价一致（通常 1 秒 2 次），若将 K 线开仓逻辑直接写在on_tick中，同一根 K 线产生的多个 tick 会反复执行开仓判断，导致多次开仓。例如 1 分钟 K 线存续期间，会有 120 次 tick 触发，若未做过滤，开仓逻辑会执行 120 次。

2.核心解决方案

用 on_bar_run 函数绑定 K 线逻辑期魔方提供on_bar_run函数，可将on_bar函数注册为 “仅新 K 线产生时执行”，避免同一根 K 线内重复触发。具体操作分为两步：
步骤 1：在on_tick函数中调用on_bar_run，指定 K 线处理函数（如on_bar）；
步骤 2：将开仓、指标计算等 K 线相关逻辑写在on_bar函数中。

示例代码：

# 1. on_tick函数：仅负责触发on_bar_run
def on_tick(context):
    # 注册on_bar函数，仅新K线产生时执行
    on_bar_run(on_bar, context)

# 2. on_bar函数：编写K线相关逻辑（指标计算、开仓判断）
def on_bar(context):
    # 获取K线数据（仅新K线产生时更新）
    context.klines = get_kline(context.base_instrument_id, context.base_period, 60)
    context.close_array = context.klines.get("close")
    
    # 计算双均线（仅新K线产生时计算）
    context.ma5 = ta.SMA(np.asarray(context.close_array), 5)[:-1]
    context.ma20 = ta.SMA(np.asarray(context.close_array), 20)[:-1]
    
    # 开仓判断（仅新K线产生时执行，避免多次开仓）
    if len(context.ma5) >= 2 and len(context.ma20) >= 2:
        # 金叉开多
        if context.ma5[-2] <= context.ma20[-2] and context.ma5[-1] > context.ma20[-1] and context.position == 0:
            buy_open(1, context.base_instrument_id)
            context.position = 1

3.效果验证

通过on_bar_run绑定后，on_bar函数仅在每根 K 线收线时执行一次，无论该 K 线期间有多少 tick 数据，开仓逻辑都只触发一次，彻底解决 “同一根 K 线多次开仓” 问题。回测时可通过日志验证：在on_bar函数中添加put_log(f"新K线产生，执行开仓判断", level="INFO")，查看日志是否与 K 线数量一致。

注意：

若策略需要 “实时平仓”（如止损逻辑），可将平仓代码直接写在on_tick函数中，保留实时性；开仓逻辑仍放在on_bar中，确保按 K 线触发。