你一定要知道的量化策略编写，文字描述模版

以下为量化交易策略建模的标准模板，供各位交易者参考填充。

一、策略概述

1. 策略名称：简洁明了概括策略核心，避免模糊表述（例：“沪深300成分股均线突破策略”“商品期货波动率套利策略”）。

2. 策略目标：明确核心诉求，单一目标优先，多目标需注明优先级（例：追求年化XX%收益且最大回撤控制在XX%以内；以风险对冲为核心，降低账户整体波动；兼顾收益与流动性，适合短线交易等）。

3. 适用市场：明确具体交易品种、市场类型及时间周期（例：A股主板/创业板股票；国内商品期货（螺纹钢、原油等）；外汇市场欧元/美元货币对；适用15分钟K线/日K线周期等）。

二、核心策略逻辑

1. 交易信号生成：详细描述买卖信号的触发条件，需可量化、无歧义，明确指标类型、参数及判断规则

例：当5日均线向上穿越20日均线时生成买入信号；价格突破近20日高点且成交量放大至近5日均量1.5倍时买入；MACD指标出现顶背离且收盘价低于10日均线时生成卖出信号；若涉及价格形态，需说明形态识别标准，如期价形成“头肩底”且右肩突破颈线位等。

2. 资金管理规则：明确资金分配及仓位控制方式，参数需具体

例：单只标的仓位不超过账户总资金的XX%；首次开仓占目标仓位的50%，若达到预设盈利阈值再补仓至满仓；每笔交易的风险敞口不超过账户净值的1%。

3. 止盈止损设置：区分止盈、止损的具体规则，可按固定比例、技术位、波动率等方式说明

例：固定止损：买入价下方XX个点或XX%；移动止损：以最新收盘价为基准，跟随上涨调整止损位至最近5日均线；止盈：目标盈利比例XX%，或当触发反向信号（如5日均线下穿20日均线）时平仓；部分止盈：盈利达目标的50%时平仓一半仓位，剩余仓位按移动止损持有。

4. 风险控制补充：阐述整体风险管控措施，覆盖极端情况

例：账户最大回撤达到XX%时暂停交易；单日亏损超过XX%时强制平仓所有头寸；同一市场品种持仓总数不超过XX只，分散非系统性风险；避开重大数据发布时段（如非农数据、央行利率决议）开仓。

三、策略参数说明

列出策略中所有可调整的外部量化参数，明确参数名称、默认值、取值范围及调整逻辑（便于后续优化迭代），格式建议如下：

四、策略实现细节

1. 功能需求说明：详细列出特殊功能及操作逻辑

例：自动化交易：信号生成后自动下单，无需手动干预；手动干预权限：可临时暂停策略运行、强制平仓；异常处理：行情中断时暂停开仓，账户资金不足时拒绝新订单，交易失败后自动重试2次并记录日志；需生成每日交易报告，包含盈亏、仓位分布、信号触发情况）。

2. 其他特殊要求：补充个性化需求

例：策略需支持多品种多周期回测功能，回测区间可自定义；需设置参数优化模块，自动遍历参数取值寻找最优组合；界面需显示实时仓位、盈亏曲线及信号提醒。