3 种回测复盘数据类型详解（新手篇）
回测复盘是交易系统优化的核心环节，而行情数据的类型直接影响复盘结果的真实性和参考价值！今天给大家拆解三种常见的回测复盘数据类型 —— 收盘价序列、模拟 tick 序列、真实 tick 序列，帮你搞懂每种类型的底层逻辑和适用场景～
📊 一、收盘价序列
核心特点：
- 数据结构：每根 K 线仅包含 1 个 tick 数据，最新一根 K 线的高开低收价格完全一致，均等于当前 K 线的开盘价
- 使用逻辑：必须依赖前一根 K 线的完整数据（前一根的高开低收才是真实有效数据），当前 K 线仅作为 “占位符”
- 数据量：最小
适用场景：
- 长线趋势策略回测（无需日内细节）
- 新手入门级复盘
注意点：
- 无法还原日内交易细节，日内策略、高频策略慎用
📈 二、模拟 tick 序列
核心特点：
- 数据结构：每根 K 线包含 3 个关键 tick，按 “开盘价→最高价→最低价” 的顺序更新，下一根 K 线延续此逻辑生成新的三个 tick
- 使用逻辑：基于 K 线的核心价格（开高低）构建简化的 tick 流程，不涉及真实成交时序
- 数据量：中等
适用场景：
- 波段策略回测（需要把握开仓 / 平仓的价格区间）
- 中等频率交易策略验证
注意点：
- 是 “理论模拟” 而非真实行情，可能与实际成交价格存在偏差
- 不适合高频策略、套利策略等对 tick 时序敏感的场景
⚡ 三、真实 tick 序列
核心特点：
- 数据来源：柜台系统保存的原始行情 tick，包含每一笔真实成交的价格、时间、成交量
- 数据细节：完整还原市场实时波动，tick 的时间戳、价格序列完全与实际行情一致
- 数据量：最大
适用场景：
- 高频交易策略回测（对入场时机、成交价格极致敏感）
- 套利策略、量化对冲策略验证
- 追求复盘结果与实盘表现高度一致的专业交易者
注意点：
- 数据获取成本高（部分真实 tick 数据需要付费购买）
- 复盘计算耗时较长，对电脑配置有一定要求
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