集合竞价选股（未匹配量、匹配量、匹配价、未匹配价等），完全python程序化

一、整体概述

• 功能：通过调用 xtick API （需要注册购买，购买集合竞价的数据-竞价详情实时接口，XTick-股票实时行情数据接口 | 集合竞价数据接口 | 量化交易接口 | 专业金融数据API接口）获取当日全市场集合竞价分笔数据（9:15–9:25），结合多种技术条件（趋势、价格回落、量价配合、诱多识别、均线过滤）筛选出可能走强的个股，程序运行时间非常快。

• 数据源：http://api.xtick.top/doc/hot/dayupdate（需 Token），以及 akshare 获取历史日线（用于计算 MA5/MA10）。

• 输出：控制台打印筛选结果，并保存为 JSON 文件。

• 适用场景：每日开盘前自动运行，辅助短线交易决策，需在pycharm上运行。

二、代码结构拆解

1. 配置参数（可调阈值）

2. 主要函数说明

get_st_stock_codes()

• 调用 stockinfo 接口获取当前 ST/*ST 股票代码集合，用于后续过滤。

fetch_all_bid_data()

• 请求集合竞价数据（dataType=bid），自动为每条记录补充 code 字段（从 symbol 中提取数字）。

• 支持重试机制（MAX_RETRIES）。

get_minute_representatives(records)

• 从 9:20～9:25 每分钟内取时间戳最大的记录，构成 5 个分钟节点（用于后续严格递增检查）。

fetch_ma5_for_codes() / fetch_ma10_for_codes()

• 使用 akshare.stock_zh_a_hist_tx 获取前 N 个交易日数据，计算 MA5/MA10。

• 仅对通过第一步筛选的候选股计算，减少请求量。

check_trap_conditions(code, filtered)

• 诱多检测（基于全部 9:20 后数据）：

  • 尾盘急速回落（最后 5 笔价格跌幅 ≥1.5%）

  • nol 萎缩且价格下跌（后3笔 nol 较前7笔萎缩 ≥60%）

  • jjzf 冲高回落（最大值 – 最后值 ≥1.5%）

  • jjl 放大但价格不动（后5笔 jjl 较前10笔放大 ≥3 倍，且价格波动 ≤0.3%）

• 若（尾盘回落）且（其他任一）则判定为诱多，淘汰。

analyze_single_stock(code, records, ma5, ma10, skip_ma)

• 核心单股分析流程：

  1. 早期波动过滤（9:20前最大回落 ≤3%）

  2. 过滤 9:20 后数据，排序

  3. trend=1 比例检查

  4. 价格最大回落和回落次数检查

  5. 最后三根价格不能严格递减

  6. 均线检查（若启用）

  7. 最终涨幅（jjzf 或计算涨幅）检查

  8. 分钟节点提取与量价条件：

     • jjl 严格递增（5分钟）

     • trend=-1 的 nol 必须逐步减少（若存在）

     • 量价配合：jjl 增幅大时价格需同步上涨

  9. 最后两根 trend=-1 的 nol 小量豁免（若 nol < 前均值*0.3 则允许）

  10. 诱多检测（调用 check_trap_conditions）

• 返回包含详尽字段的结果字典。

analyze_all_stocks(all_data, st_codes, skip_ma)

• 按股票代码分组，遍历调用 analyze_single_stock，打印进度。

apply_ma5_filter / apply_ma10_filter

• 后置均线过滤（因为计算耗时，只对已通过其他条件的股票计算均线）。

print_summary() 和 save_results()

• 汇总输出及 JSON 保存。

• 三、运行依赖与环境

• • Python 3.7+
  • 安装依赖：requests, akshare, pandas, datetime
  • 需要有效的 Token
  • 网络连接（访问 xtick API 和 akshare 行情源）
  • 建议在 9:25 后运行，以确保数据完整。
  
  四、输出示例与调参建议
  • 第一步输出：显示通过除均线外所有条件的股票，含详细量价指标。
  • 最终结果：若启用均线，进一步过滤。
  • 调参思路：
  ◦ 若候选太少，可适当放宽 TREND_1_RATIO_THRESHOLD 或 PRICE_CHANGE_THRESHOLD。
  ◦ 若候选太多，可提高 PRICE_RISE_MIN（量价配合更严）或开启均线。
  ◦ 诱多检测阈值可根据市场环境调整。
  
  五、注意事项
  1. API 限流：避免频繁请求，代码中已加入 time.sleep(0.3) 控制。
  2. 均线计算耗时：只对候选股计算，但若候选较多（几百只），仍可能耗时，建议仅在必要时启用。
  3. 数据完整性问题：若某分钟缺失，则直接淘汰该股票（get_minute_representatives 返回 None）。
  4. 调试模式：设置 DEBUG_CODE = “002638” 可打印该股票所有中间数据，便于验证逻辑。
  5. ST 过滤：依赖 xtick 的 ST 列表接口，若失败则不过滤，可能包含 ST 股。

• 六、免责申明
• 本策略代码仅供技术学习与量化研究参考，不构成任何投资建议或收益承诺。回测结果不代表未来实际收益，据此交易产生的盈亏由使用者自行承担。

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