Heikin Ashi,趋势交易者的神器?

最近,一位粉丝问我们是否在交易中使用Heikin Ashi 。那么Heikin Ashi到底是什么?

在本文中,我们为大家分享

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Heikin-Ashi 方法于 90 年代后半叶从日本传入西方,是一种价格表示方法,旨在强调趋势或盘整阶段的存在。因此,简而言之,Heikin Ashi 是日本蜡烛图的另一个版本。

让我们进一步深入研究一下图表方法。

从图片中我们发现,Heikin-Ashi跟K线图有点相似,但好像又有所不同,它到底能不能实现盈利的价值?答案是肯定的,我们从下图收益曲线可以看出

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什么是 Heikin Ashi 图表?

顾名思义,它起源于日本。事实证明,Heikin Ashi 是我们所有图表中使用的著名日本蜡烛图的另一个版本。

蜡烛图显示开盘价、最高价、最低价和收盘价的每日价格走势,而 Heikin Ashi 旨在通过平滑价格走势来指示趋势。据我们了解,Heikin Ashi 主要用作其他指标的补充,我们将在本文中进一步测试这一点。西方交易很大程度上得益于日本交易。例如,蜡烛图价格表示是日本的,在 20 世纪 80 年代左右传入西方。自 20 世纪 90 年代后半叶以来,一种新的“烛台”表示方式从日本传入西方,这在很大程度上要归功于交易员 Dan Valcu 在 2004 年撰写的一篇文章。这种价格表示方式称为 Heikin-Ashi,意思是平均柱线。Heikin Ashi 旨在消除价格中的“噪音”,以显示方向成分或盘整阶段。Heikin-Ashi 方法在网络上非常流行,但如果没有彻底理解,可能会导致交易错误。首先,Heikin-Ashi 不显示真实价格,因此不可能直接在其上进行交易。蜡烛的四个价格并不是真实价格。类似的情况也发生在其他图表技术上,例如Renko图表的技术,您可以在以下文章中了解更多信息:Renko,换个视角看交易为了理解差异,我们需要看看它是如何计算的:

如何计算平均柱

这个公式并不简单,而且有点复杂。

Heikin Ashi 使用平均开盘价、最高价、最低价和收盘价来平滑K线。然而,Heikin Ashi 的开盘价和收盘价的计算方式不同——它是使用数学公式来生成“人造”值。

如前所述,Hekin-Ashi 方法在西方的流行很大程度上归功于交易员 Dan Valcu,他在 2004 年发表在著名《股票与商品》杂志上的一篇文章中描述了该方法在这篇文章中,他写道 Heikin-Ashi 值的计算方式如下:

haClose = (O+H+L+C)/4;

haOpen = EMA(Ref(haClose, -1), 3);

haHigh = Max(H, haOpen);

haLow = Min(L, haOpen);

HA 价格取决于之前的 Heikin Ashi 值。由于开盘价是前一根蜡烛“主体”的中点,因此每根 Heikin Ashi 蜡烛都从前一根蜡烛的中点开始。

多年以来,这些公式大家会觉得是理所当然,却没有意识到它们可以被简化,可以更简单地理解。我们来看一下,这是为什么?

由于 haClose 始终位于 H 和 L 之间,因此公式 3 和 4 更简单地等效于以下内容:

3) haHigh = MAX(H, haOpen)
4) haLow = MIN(L, haOpen)

这么多年了,怎么就没有人注意到这一点相似之处呢!

另外提到的一点是haOpen的真正含义。haOpen 实际上是前一个 haClose 用 1/2 的乘数计算出的指数移动平均值。从乘数中获取周期的公式是

周期 = (2 / 乘数) – 1,所以周期等于 3。注释:MAX:最大值                                   MIN:最小值H:最高价           L:最低价        O: 开盘价        C:收盘价

Heikin Ashi 和蜡烛图,那个更好呢?

Heikin-Ashi 是一种绘制为柱子的技术指标,更准确地说:

• haClose 是所谓的总价格(一根蜡烛的四个价格的平均值)

• haOpen 是总价格的指数移动平均值

• haHigh 和haLow 充当阻力位和支撑位。

因此,我们认为哪个更好的问题是“无稽之谈”:K线蜡烛图与实际价格有关,而 Heikin-Ashi 是源自价格并绘制为蜡烛的技术指标。我们将在下一节中更好地理解这一点。

Heikin Ashi 烛台是什么样子的?

下面是带有标准蜡烛图和 Heikin Ashi 的 螺纹期货合约。 在图像中,您可以看到 Heikin-Ashi 图。它看起来非常优秀,似乎更容易做分析和实现盈利。

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在 Heikin Ashi中,红色表示看空趋势,青色表示看跌趋势。

Heikin Ashi 的主要思想是使走势平稳进入更确定性的趋势中。

Heikin Ashi 趋势跟踪策略的可行性

现在让我们设计一款简单的Heikin Ashi 趋势策略。

Buy = Cross( haClose, haOpen ); //haClose 与 haOpen 交叉,即蜡烛从青色变为红色

Sell = Cross( haOpen, haClose );//haClose 与 haOpen 交叉,即蜡烛由红转青色

这是一个“简单”的策略,我们将在 1960 年至今的每月时间范围内对 标普指数进行测试,得出一下收益效果,实现正向收益,且具有一定的稳定性!

图片[5]|Heikin Ashi,趋势交易者的神器?|魔方商学院

这是一款典型的均值回归策略,对于趋势交易来说,是否能成为其交易利器?值得我们进一步研究

在期魔方软件可以查看Heikin Ashi图表,并限时完全免费

打开方式:K线图表-右键鼠标-主图线型-Heikin Ashi(平滑K线)

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