如何更精确的编写指标与策略:指标与策略编写需求模板

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近期有很多用户咨询如何编写指标,也发过不少指标编写的需求,在长时间的沟通中,我发现存在一些问题,导致用户的部分需求存在沟通偏差,所以这里专门写一篇文章,来详细说说指标与策略编写过程中,常常存在的认知偏差。

指标编写常存在的问题:

在接触的大量用户中,很多交易者都习惯用肉眼去观察行情中某一类特征,并想将这类特征制作成指标或公式,用以监控行情或筛选目标。

但是在实际执行过程,并不是所有的主观特征都能写成指标的,主要分为三类,第一类是描述标准不量化、第二类是描述规则存在未来函数、第三类是描述规律存在观察偏差。

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对于第一类情况,比如有用户在沟通中,表述大阳线看多,大阴线看空。

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像这种指标需求,存在的问题就是大阳线、大阴线的标准不清晰,何为大阳线、大阴线?实体涨幅、影线、跳空等等,都是实际编写中需要去明确的部分。

又比如有用户想做一个“昨日倍量,今日缩倍量的选股公式”

在这个简短描述中,是可以写出一个简单选股公式,但是这类选择,出现的品种可能就较多,条件限定也比较粗糙,实际运用中,仍然需要用人工进一步加条件去筛选。

可以去限定升级的条件,比如限定倍量成交量大小具体,最大是三倍,最小是一倍。又比如叠加均线形态,叠加K线位置等等因素去做进一步限定,以进一步提高公式的有效性。

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对于第二类情况,则是有用户在规则描述中,存在涉及到未来的描述。

比如在波段高点卖出,波段低点买入。

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像这样的描述就极易引用未来数据。

比如下图中,认为此处一个相对出现一个买点,但是随后价格波动,之前就买点信号就消失了。这就是典型的引用了未来数据,而利用这类数据去做决策时,就容易出现不及预期的情况。

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再接着看,随着行情的波动,之前标记的低点折线信号就消失了。

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最终还击穿前低。

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这就是这类未来函数指标的缺点,标记信号存在漂移问题。

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对于第三类情况,则是用户描述规律存在观察偏差。

例如:有用户想写一个,均线呈45°角度的选股公式。

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像这样的描述,就是在实际编写过程中,存在问题的。

比如下图框选范围,角度就成45°左右。

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再看图二的角度,就感觉明显不足45°。

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而在同一段走势中,不同的缩放,就会造成对同一段数据做出截然不同的角度判断。

所以这类方式就无法作为编写依据。

这里说下指标编写的需求框架:

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而如果是自动策略或半自动策略编写需求。

在此之上,还要明确开平仓条件,开平仓仓位,止盈条件,止损条件,加仓条件,减仓条件,包括开仓方式、和应用品种等。

如果是自有指标改写自动化策略交易。

就需要提供相关源码,并且该源码应该有明确的逻辑,以方便转化为自动化策略。

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