魔改VWAP指标，一眼识多空，Python源码分享

动态摆动锚定VWAP（Zeiierman）是一款价格&成交量分析工具，核心逻辑是将VWAP指标锚定在市场最新形成的摆动高低点，并根据行情波动情况动态调整指标响应速度。

区别于传统静态VWAP随时间推移逐渐偏离价格的特性，该指标会在具备趋势意义的结构节点（即摆动高低点）重新锚定计算基准。它通过算法生成一条衰减式成交量加权平均价格曲线，在高波动行情中响应速度加快，在震荡整理行情中则自动放缓，有效贴合实时价格节奏。

核心价值：融合波动结构识别与自适应VWAP计算引擎，构建一条与实时价格行为高度匹配的动态公允价值路径，帮助交易者更精准地捕捉价格回测、趋势回调及均值回归等交易机会。

工作原理：

（一）摆动锚定机制

指标会基于预设的摆动周期，持续扫描市场走势并识别有效的摆动高低点。

当市场方向确认反转（新的价格枢轴形成）时，指标会立即将该枢轴点设为新的锚定基准，重新启动VWAP的计算与跟踪。

（二）自适应VWAP计算核心

1. 衰减权重计算规则：每个锚定节点的VWAP均采用衰减模型计算，赋予近期价格与成交量更高的权重，弱化远期数据对当前指标的影响，确保曲线贴合最新行情。
2. 基础响应速度调节：自适应价格追踪功能支持以K线根数为单位，自定义指标的基础响应速度。参数数值越低，指标对价格变动的反应越灵敏；参数数值越高，指标曲线越平滑，抗短期噪声干扰能力越强。
3. 波动率智能适配：通过对比实时ATR（平均真实波幅）与历史平均ATR的比值，自动调整指标跟踪速度。在波动率峰值阶段加快VWAP响应速度，在波动率收缩阶段则降低速度，确保指标在不同行情条件下均具备参考价值。

自适应VWAP相对传统VWAP的优势：

传统VWAP以固定时点为锚点进行累计计算，随着时间推移和成交量持续累积，指标曲线极易与实时价格走势脱节。这种“漂移”现象在长期趋势或跨交易日行情中尤为明显，导致价格回测指标的有效性大幅下降。

动态摆动锚定VWAP从两个维度彻底解决了传统指标的痛点：

1. 事件驱动型锚定，贴合当前市场结构

以新形成的摆动高低点作为锚定节点，让VWAP的计算基准始终紧跟市场趋势结构的变化。锚点与实时价格的贴近性，使得价格回测指标的频率和有效性显著提升。

2. 波动率感知调节，适配多元行情

市场波动并非恒定不变，固定响应速度的传统VWAP在高波动行情中存在明显滞后，在低波动行情中又易被短期噪声误导。本指标基于ATR的波动率适配机制，可实现：

      高波动行情：提升跟踪速度，让VWAP曲线紧密贴合价格走势，保证回测信号的时效性与相关性；

      低波动行情：降低跟踪速度，过滤短期价格扰动，维持指标曲线的稳定性。

最终效果：指标能够更精准地跟随价格趋势，创造出大量可信度高的价格回测机会，同时提供更可靠的均值回归或趋势延续信号，远超持续漂移的传统VWAP。

指标使用方法

1. 动态公允价值参考

将该指标作为动态公允价值的判断基准，其锚定节点对应市场关键的趋势结构枢轴。在价格冲高或下探后的回调过程中，回踩指标曲线的位置往往会形成有效的二次测试机会，可作为交易决策的重要参考。

2. 趋势交易辅助

在明确的趋势行情中，自适应VWAP曲线会与价格走势紧密贴合。价格回调至指标曲线附近时，通常会获得支撑或压力，可结合趋势方向判断潜在的入场或加仓信号。

参数设定说明

VWAP指标基于期魔方Python实现，仅做学习研究之用！