神奇的波动率ATR系统

商品期货市场作为金融市场的重要组成部分，其价格波动受到多种因素的影响，包括供需关系、宏观经济数据、政策变化等。这使得市场波动率不断变化，交易者在交易中难以准确把握市场走势。均幅指标（ATR）作为一种衡量市场波动率的工具，其重要性在商品期货交易中不言而喻。ATR通过计算一定周期内价格波动的平均值，为交易者提供了关于市场波动情况的直观数据，有助于交易者更好地了解市场动态，制定有效的交易策略。

使用ATR识别突破交易机会

在商品期货市场中，突破交易是一种常见的交易策略。当市场价格突破某一重要阻力位或支撑位时，往往意味着市场趋势即将发生变化。此时，交易者可以利用ATR来识别突破交易的机会。

案例一：ATR突破交易

比如，锰硅期货品种周线周期ATR值一直处于历史较低水平。

而此时在日线周期ATR开始回升，并突破近期的波动范围，这就形成了波动上的突破。

要注意ATR并无方向，趋势方向需要结合其他方法进行判定。

但ATR的变化，说明价格波动从低迷开始变得活跃。这就有可能形成有效的突破，进而产生趋势行情。

通过这个案例，我们可以看到ATR在识别突破交易机会中的重要作用。当ATR值较低时，意味着市场波动率较低，此时价格突破的可能性较大。交易者可以利用这一特点，结合其他分析工具，准确捕捉突破交易的机会。

使用ATR设置合适的止损

止损是商品期货交易中控制风险的重要手段。然而，如何设置合理的止损位却是一个令交易者头疼的问题。利用ATR可以帮助交易者更加科学地设置止损位。

ATR是一定周期内的平均波动，所以可以以ATR作为计算仓位配比的方式。

案例二：ATR设止损、计算仓位。

比如，锰硅这个案例中我们先发现了周线ATR处于历史低位，同时价格也处于历史低位，然后日线级别上，波动率突破左侧最近的波峰，说明价格开始活跃。

而当价格切换到60分钟周期上，品种价格对左峰做了二次突破，同时高低点开始上移。

所以二次突破确认点进场做多。

而此时的最大止损位就设置在最近一个波谷的最低点，并减去一个ATR波动值（该处为27跳），以防止盘中突发假突破波动，击穿止损。

所以开仓位在6368，止损位在6231，若设置宽止损，则最大止损空间为137跳。

假设100万资金，预期每笔交易，最大试错模式金额为1万。

则可用手数为10000/(137*10)=7.3,故最大手数为7手。

以上是以宽止损计算。

如果是窄止损，可以直接取2倍的ATR波动值，即开仓点位往下波动54跳。

当然，窄止损的缺点就是更容易被波动触发止损。

这个位置要注意，ATR可以取N倍，一般从1到5，都是常用设置，这个主要是结合品种特性与个人风险偏好，做更合理的止损策略，控制风险。

使用ATR设置移动止盈

对于趋势策略而言，止盈是截留趋势利润的核心，而趋势策略最常用的是被动止盈。

但是被动止盈如果设定为固定的点位，那么就会出现当大趋势产生，提前下车的问题。

比如：假设100跳盈利，设定回撤30跳就止盈。但是当盈利达到1000跳时呢，如果还回撤30跳就止盈，那几乎很难在实盘中真的达到1000跳，往往会被过程中的波动，给震出局。

所以此时可以用N倍的ATR作为趋势跟踪线。

这里我们假设用3倍ATR作为止盈线进行跟踪，即当价格回撤达到3倍ATR时就止盈。

_{如下图所示：}

对于希望顺应市场大趋势的交易者来说，利用ATR来设置同样是一个有效的策略。

案例三：利用ATR设置移动止盈

在锰硅中时，利用ATR设置了移动止盈。假设移动止盈也设为3倍ATR值时，当收盘价跌破移动止盈线时，进行止盈。

在这个案例中，就可以看到，锰硅开仓后到图片所示位置时，一直未跌破移动止盈线，一直进行持仓，就能抓住更大的趋势。

这个案例展示了ATR在把握大趋势中的应用。通过设置追踪止损，交易者可以在市场趋势发生变化时及时调整止损位，确保利润不受过大损失。

在实际交易中，ATR往往与其他技术指标联合使用，以更全面地分析市场情况。例如，交易者可以将ATR与移动平均线、相对强弱指数（RSI）等指标结合使用，共同判断市场趋势和交易机会。通过综合分析多个指标的信息，交易者可以更加准确地把握市场动向，提高交易的成功率。

虽然ATR在商品期货交易中具有广泛的应用价值，但交易者在使用时也需要注意一些问题。首先，ATR是一个辅助工具，不能单独作为交易决策的依据。交易者需要结合其他技术指标和市场信息进行综合分析。其次，ATR的值会受到市场波动率的影响，因此在市场波动较大时，ATR的值可能会偏高或偏低，交易者需要根据实际情况进行调整。此外，不同的交易品种和市场环境可能对ATR的应用效果产生影响，交易者需要根据具体情况灵活运用。

ATR在商品期货交易中具有广泛的应用价值。通过识别突破交易机会、设置合适的止损、设置移动止盈线等。

上述案例方法分享，仅供参考，不作为买卖依据。

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