魔改海龟交易策略，在螺纹回测效果最好——源码下载

策略概述：

本策略改编自经典的海龟策略，通过设置唐奇安通道、趋势线判断开仓方向，同时利用ATR进行动态调整。针对海龟策略在实际交易中存在的一些问题，如利润回吐严重、出场设计死板等，我们进行了一系列的改进，使其更加适应现代市场环境和交易者的需求

开仓逻辑：过滤模块的引入

问题：海龟策略的开仓条件相对简单，容易在震荡市场中产生频繁的假信号，导致不必要的交易成本和风险。

改进：我们引入了过滤模块，通过计算移动平均唐奇安通道来判断趋势的强度和方向。具体而言，只有当价格同时突破短期通道的方向与趋势线方向一致时，才会触发开仓信号。这种双重确认机制可以有效减少虚假信号，提高信号质量

平仓逻辑：动态出场替代

问题：海龟策略的出场条件（如10日高低点）过于死板，无法适应不同市场环境的变化。

改进：我们删除了原有的出场模块，改为使用动态出场策略。动态出场策略根据价格是否突破长短期唐奇安通道来调整止损参数。具体而言：

短期通道内波动：使用默认的止损参数（如2倍ATR）。

突破长期通道：当价格突破长期通道时，动态调整止损参数，收紧止损以保住利润。

仓位管理：屏蔽循环加仓

问题：海龟策略的循环加仓模块虽然在趋势中可以放大利润，但在震荡市中容易导致利润回吐，甚至转盈为亏。

改进：我们屏蔽了循环加仓模块，改为一次性建仓。通过一次性建仓，可以避免因加仓导致的抗波动能力下降，从而更好地保住累计利润。

此测试初步测试，在螺纹、铁矿、纯碱、甲醇等合约30分钟表现良好，更多产品，可自行测试研究

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以上代码仅做学习研究，实际操作产生的盈亏，与期魔方无关