动态波动止盈突破策略案例，年化达204%？—源码下载

动态波动止盈突破策略（Dynamic Volatility Breakout, DVB）策略略逻辑解析

核心机制

1. 开仓条件

多头开仓：当最新价格突破前`N`周期（默认40周期，15分钟/周期）的最高价时，触发多单开仓。  

空头开仓：当最新价格跌破前`N`周期的最低价时，触发空单开仓。  

逻辑本质：捕捉趋势突破信号，利用价格突破历史极值判断趋势方向。

2. 平仓条件

动态止盈阈值（TRS）：初始值为40，根据波动率动态调整。  

多头平仓：当价格低于`前N周期最高价 – TRS`时平多仓。  

空头平仓：当价格高于`前N周期最低价 + TRS`时平空仓。  

逻辑本质：通过波动率调节止盈阈值，平衡趋势跟踪与震荡行情中的风险。

波动率变速逻辑

波动率指标

使用ATRMD（归一化波动率指标）衡量市场波动状态。  

ATRMD = ATR / Close的滚动累加比值，反映价格波动的相对强度。  

动态调整规则

高于上限SY ：若波动率持续放大，TRS += 步长（避免趋势加速甩出）；若波动率走弱，则保持TRS。 

低于下限XY：若波动率持续收缩，TRS -= 步长（避免震荡亏损）；若波动率走强，保持TRS。

边界保护：TRS ≥ 10，防止阈值过小导致频繁平仓。

策略优势与创新点

1. 波动率自适应性

通过ATRMD动态调节止盈阈值，在趋势加速时放宽止盈（增大TRS），在震荡收缩时收紧止盈（减小TRS），兼顾趋势收益与回撤控制。  

2. 极简信号规则

仅依赖价格突破与动态止盈，避免复杂指标叠加带来的过拟合风险。  

3. 参数灵活性

用户可自定义N（周期长度）、SY/XY（波动率阈值）、TRS步长（调整灵敏度），适配不同品种与市场环境。  

代码关键实现

1. 波动率计算（calc_atrmd函数）

使用TA-Lib计算ATR，结合收盘价归一化后生成ATRMD，避免绝对价格干扰。  

2. 动态TRS调整（`adjust_trs`函数）

对比当前与历史波动率，通过步长逐步修正阈值，确保平滑过渡。  

3. 信号触发（`get_open/close_signal`函数）

基于N周期极值判断开仓，结合动态TRS生成平仓信号，逻辑清晰且计算高效。

仓位管理

当前策略固定手数（`Lots=1`）（可自行修改）

测试品种焦煤15分钟

EB 15分钟

苹果 15分钟

锰硅 15分钟

多品种综合报表表现

更多品种，可自行测试该策略通过波动率自适应机制，在趋势与震荡市场中实现动态平衡，是一套简洁高效的趋势跟踪系统。

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以上代码仅做学习研究，实际操作产生的盈亏，与期魔方无关