单均线量化策略，年化收益竟然有94%？–源码下载

最近一直在研究因子挖掘和机器学习相关的策略，也是遇到了一次瓶颈，心血来潮，尝试用一根均线来做策略信号，效果竟超出预料！

当然，普通的MA均线肯定是不行的，这次使用的是EMA均线，15分钟周期。

大家常用的MA均线和EMA均线有什么区别呢？

1. MA均线（简单移动平均线） 

 – 计算方式：对过去N个周期的收盘价进行算术平均，每个价格点的权重相同。  公式：       

例如，5日MA =（第1天收盘价 + 第2天收盘价 + … + 第5天收盘价） / 5 。     

– 特点：数据平滑，滞后性明显，适合反映中长期趋势。

2. EMA均线（指数移动平均线）   

– 计算方式：采用指数平滑法，赋予近期价格更高的权重，越近期的数据对结果影响越大。  

公式：       

其中，例如，EMA(12)的计算会更多依赖最近1-2天的价格波动 。     

– 特点：对价格变化反应迅速，能更快捕捉短期趋势。

EMA和MA的本质区别在于对时间权重的处理，EMA强调近期数据，适合短线；MA注重历史均衡，适合长线。

核心策略逻辑

首先对EMA（C,15),做了二次平滑，也就是EMA(EMA(C,15),15)

设计当EMA均线持续上涨时，持有多单，当出现下扬时，则反手做空，如此往复

目前测试，在5分钟周期大部分标的都适用，可下载源码自行测评

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